Yo le pasaria un trapo, y le aplicaria tu lubricante habitual, es lo que hago yo, cuando pongo una cadena nueva.
Yo en la flaca he puesto una cadena record nueva, no hace falta engrasarlas, trae una grasa pegajosa, no el tipico aceite, que dura bastante mas que el aceite que suelo usar para engrasarla, no se si en las de montaña sera igual pero supongo que si.
Viene engrasada, ademas con una grasa que dura muchisimo. O sea que tienes la opcion de usarla asi o limpiarla y aplicarle tu lubricante.
http://www.foromtb.com/showthread.php/860630-Primer-uso-cadena-%C2%BFlubricar?highlight= Se habla del tema.