Pinchas en el nick de la persona a la que quieres enviar el mensaje y click en el botón izquierdo del ratón. Una de las opciones es enviar mensaje privado. Muy fácil ;-).
Tambien tienes la opcion de irte a mensajes privados y en la barra de la izquierda pone enviar mensajes privados , pues alli lo escribes y lo mandas como ves chupao jejejeje