Puedes perfectamente usar el slip mientras vas en bici o corriendo, en el reglamento no se especifica lo contrario, lo de ser raro todo depende de lo cómodo que te encuentres tanto compitiendo con él como llevándolo (por si te da corte el que te vean con él puesto). En el tri al que asistí hace unos días, el que ganó compitió con un slip y un top. Según el reglamento se puede ir con el torso desnudo solamente en la natación, teniendo que cubrirse tanto en la bici como en la carrera a pie. En la transición ponte algo con lo que estés cómodo, una camiseta transpirable por ejemplo, ten en cuenta que deberías correr con ello puesto, para no tener que cambiarte de nuevo en la 2ª transición y perder más tiempo. Ponerte te puedes poner lo que quieras (el maillot te vale), pero cuanto menos tiempo tardes en cambiarte mejor